Ključne riječi

blagost banaka, klasifikacija kredita, Raschev model, višestruki dužnici, nadzor nad poslovnim bankama

U ovom radu analiziraju se razlike među poslovnim bankama pri klasifikaciji kreditnog rizika. Sustavi klasifikacije plasmana banaka ne mogu se temeljito ispitati bez detaljnog poznavanja kvalitete pojedinih plasmana, a nijedno regulatorno tijelo nema takav uvid u kreditni portfelj banaka. Ovo je istraživanje zaobilazni pristup, koji se zasniva na usporedbi razlika pri klasifikaciji plasmana zajedničkog portfelja pomoću Rascheva modela procjene relativne strogosti banaka. Osim što pruža informacije vrijedne za obavljanje supervizije, rezultati ovog istraživanja mogu pomoći pri procjeni financijske stabilnosti bankovnog sustava jer omogućuju brzo vrednovanje upravljanja rizikom unutar bankovnog sustava i otkrivanje banaka koje odskaču.