Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) objavilo je danas rezultate testiranja otpornosti na stres na razini Europske unije u 2023., u kojemu je sudjelovalo 70 banaka iz 16 država članica EU-a i Europskoga gospodarskog prostora (EGP), koje zajedno čine 75% imovine bankarskog sektora EU-a. Testiranje otpornosti na stres omogućuje nadzornim tijelima da procijene otpornost banaka u EU-u u trogodišnjem razdoblju u osnovnom i nepovoljnom scenariju. U nepovoljnom scenariju predviđaju se veliki negativni šokovi za gospodarski rast, kao i veća nezaposlenost te veće kamatne stope i kreditni rasponi. Kada je riječ o padu BDP-a, nepovoljni scenarij iz 2023. dosad je najteži scenarij koji se upotrebljavao u testiranju otpornosti na stres na razini EU-a.

Rezultati testiranja otpornosti na stres pokazuju da su europske banke ostale otporne u nepovoljnom scenariju u kojem se previđaju velika recesija u EU-u i na svjetskoj razini, povećanje kamatnih stopa i veći kreditni rasponi. Otpornost banaka u EU-u djelomično odražava dobre kapitalne pozicije na početku testiranja, s prosječnom punom stopom redovnoga osnovnoga kapitala od 15%, što bi bankama omogućilo da podnesu smanjenje kapitala u nepovoljnom scenariju. Nepovoljni scenarij testiranja otpornosti na stres rezultira smanjenjem stope redovnoga osnovnoga kapitala od 459 baznih bodova, pri čemu bi puna stopa redovnoga osnovnoga kapitala na kraju scenarija iznosila 10,4%. Veće zarade i bolja kvaliteta imovine na početku 2023. pridonose manjem smanjenju kapitala u nepovoljnom scenariju. Unatoč ukupnim gubicima u iznosu od 498 mlrd. EUR, banke u EU-u bi bile dovoljno kapitalizirane te sposobne kreditirati kućanstva i poduzeća i u uvjetima velikog stresa. Međutim, zbog trenutačno visoke razine makroekonomskih neizvjesnosti EBA upozorava na opreznost, kako bi nadzorna tijela i banke bili pripravne na moguće pogoršavanje gospodarskih uvjeta.

Priopćenje i cjelokupno izvješće dostupni su na stranicama EBA-e.